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海通证券股指期货周报

发布时间:2017-08-20    研究机构:海通证券

上周市场上涨。全周(2017年8月14日至8月18日),沪深300指数上涨2.12%,上证50指数上涨1.67%,中证500指数上涨3.03%。

据行业统计显示,各行业均有所上涨。其中计算机、通信、电子元器件是涨幅较大的板块。指数贡献方面,非银行金融、电子元器件、通信对沪深300指数形成较大的正向贡献;家电、建材、石油石化对沪深300指数形成较大的负向贡献。非银行金融、银行、建筑对上证50指数形成较大的正向贡献;汽车、石油石化、有色金属对上证50指数形成较大的负向贡献;计算机、电子元器件、医药对中证500指数形成较大的正向贡献;有色金属、国防军工对中证500指数形成较大的负向贡献。

个股方面,中国平安、科大讯飞、招商银行对沪深300指数的正向贡献最高;美的集团、浦发银行、上汽集团对沪深300指数的负向贡献最高。中国平安、招商银行、伊利股份对上证50指数的正向贡献最高;浦发银行、上汽集团、交通银行对上证50指数的负向贡献最高。四维图新、长信科技、露天煤业对中证500指数的正向贡献最高;盛和资源、广晟有色、方大炭素(600516)对中证500指数的负向贡献最高。

分红对期指的影响。沪深300、上证50、中证500指数在2017年8月18日收盘以后分别预计分红3.56、0.21和2.88点。IF1709、IF1712和IF1803的分红修正基差分别为-16.11、-56.71和-82.11点,IH1709、IH1712和IH1803的分红修正基差分别为3.15、7.55和4.95点,IC1708、IC1709、IC1712和IC1803的分红修正基差分别为-58.28、-191.88和-305.88点。

根据套利模型的测算,目前各股指期货合约均无显著套利机会。

风险提示:市场系统性风险、模型误设风险。

申请时请注明股票名称